时间序列和动态计量经济学导论-第一期 Social Sciences & Humanities Program Fall 2024 Semester - Amsterdam

本课程涵盖了时间序列计量经济学的理论和实践两个方面，包括经济和金融中平稳和非平稳随机过程的分析. 学生介绍了自回归移动平均(ARMA)模型, 自回归分布滞后(ADL)模型, 和误差修正模型(ECM). Furthermore, 本课程提供了时间序列参数估计的理论和实践见解，并使用这些模型进行预测, 格兰杰因果检验, 并使用脉冲响应函数进行策略分析. Finally, 使学生熟悉时间序列分析中伪回归的基本问题. 我们通过对单位根检验背后的理论和实践进行探索，找到了解决这个问题的方法, 协整检验和纠错表示定理.

阿姆斯特丹自由大学(VU Amsterdam)根据ECTS系统授予学分. 因此，课程描述下列出的联系时间可能会因每门课程所需的讲座和独立工作的组合而有所不同, CEA的推荐学分是基于阿姆斯特丹自由大学分配的ECTS学分. 1学分等于阿姆斯特丹大学分配的28学时.